Várt volatilitás
A határidős piaci áringadozás piaci szereplők által feltételezett volatilitás nagysága. Azonos a belső volatilitással. Angol jelentése: Expected volatility.
belépés ...
A jövőre vonatkozó volatilitás, amellyel a leggyakrabban találkozhatunk az újságcikkekben, az egyes részvények vagy részvényindexek határidős vagy opciós ügyleteiből számított, a piaci szereplők által várt volatilitása.
Ez azt jelenti, hogy akkor nyer, ha tényleg nő a várt volatilitás. Ekkor viszont nem is kell megvárni a lejáratot. Nyereséggel eladhatja az opciós piacon a terpesz-pozícióját, ha időközben a piac is nagyobb várt volatilitással árazza az opciókat (18.
 See also: Tőzsde, Volatilitás, Index, Részvényindex, Volatility
  
|
RSS
