Szórás

Szórás
A variancia négyzetgyöke, a változékonyság mérőszáma. Angol jelentése: Standard deviation.
belépés ...

szórás (volatilitás)
A szórás a befektetések hozamának változékonyságát fejezi ki. Ezzel tudjuk mérni a befektetések kockázatát. A szórás statisztikailag azt mutatja meg, hogy az egyes hozamértékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagos hozamtól.

3) Meghatározzuk a szórást. El?ször az átlagos értékből (SMATP) kivonjuk a hozzájuk tartozó tipikus árat és az eredmény abszolút értékét vesszük. Az így kapott értékeket összeadjuk és elosztjuk 14-el.
4) A képletbe berakunk egy konstanst, ami 0.015.

Ez azt jelenti, hogy azt határozzák meg, hogy mik lennének azok a várható hozamok, amelyek - és a múltban megfigyelhető szórások és kovarianciák - mellett a globális piaci portfólió optimális lenne.

* bollinger(n): Az itt látható adatok szerkezete az ATR-nél leírtakkal azonos, azaz egy százalékos érték, ami az árfolyamhoz viszonyítja a BOLLINGER által mért volatilitást, ami az árfolyan n napos ablakban mért átlagához viszonyított szórás (ld.

Standard Deviation (volatility): Szórás. Általánosan elterjedt statisztikai mérőszám, amely a tőzsdén a volatilitás mérésére használnak. Azt méri, hogy az egyes zárórárak milyen mértékben szóródnak a kijelölt időszak átlagáraitól.

A középső szalag egy N periódus mozgó átlaga (MA).
A felső szalag K-szor N periódus szórása a középső szalag felett (MA+K*szigma)
Az alacsony szalag K-szor N periódus szórása a középső szalag alatt (MA-K*szigma) ...

Bollinger szalag
Az árfolyam szórása alapján kialakított csatorna, amely a volatilitás mérésére szolgál. Segítségével következtetéseket vonhatunk le az árfolyam jövőbeni alakulására nézve.

Mindegyik adatban igen nagy szórás van, tehát fent nem az ideális céget látjuk, hanem hevenyészett statisztikai átlagokat.

Ennek kiszámítása úgy történik, hogy egy N napos időablakban meghatározzuk az árfolyamok és az ablakban érvényes SMA(N) szórásnégyzetét. A szórásnégyzet az ablakban található árfolyamok (Xi) és az SMA különgségeinek négyzetének számtani közepe, azaz ...

Értelemszerűen az árak szórásának növekedésével a sáv, amit a Bollinger Bands ad kiszélesedik, míg csökkenésével összeszűkül.

Magyarázat:
A Bollinger-szalagok közti távolság alapjául az árfolyam szórása szolgál. Minél nagyobb a vizsgált részvény volatilitása, annál nagyobb a távolság az alsó és felső szalag között.

Ha az alá beesik napközben a papír, akkor a nyitás nem volt pánikeladás, hanem igenis intézményi kiszórás, és akkor nem szabad tovább reménykedni, a veszteséget realizálni kell.

See also: Tőzsde, Árfolyam, Részvény, Kockázat, Hossz