Korreláció

Korrelációs együttható
Két változó közötti kapcsolat szorosságának mértéke. Angol jelentése: Correlation coefficient.
belépés ...

korreláció
Más néven együttmozgás. Azt mutatja meg, hogy adott termék egyirányú mozgása milyen mértékben hat egy másik termék mozgására.
kötés nap ...

Beta: A legtöbb részvény általában együtt mozog a piaccal, a béta a korreláció azaz együttmozgás mértékét fejezi ki, a részvénypiac és az egyes papírok között. Az összehasonlítási alapja a részvénypiac, melynek 1 a bétája.

piaci kockázat limitálása - egy adott piac kiválasztásánál figyelembe kell venni a tapasztalható volatilitást, kamatszint korrelációt és a piacban rejlő lehetőségeket.

Tegyük föl emellett, hogy a kockázatmentes befektetés éves várható hozama 6%, éves szórása 0% (így a korreláció is nulla a két eszköz hozama között), a részvények éves várható hozama 15%, éves szórása pedig 20%.

A fedezeti ügylet eredménye és a fedezett ügylet eredménye nagyságrendileg azonos vagy megközelítőleg azonos, ellenkező előjelű, nagy valószínűséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt mutató, egymást ellentételező nyereség és veszteség.

See also: Kockázat, Részvény, Árfolyam, Kamat, Index